Drawdown nel trading algoritmico
Introduzione Il drawdown nel trading algoritmico è una delle metriche più importanti per valutarne le prestazioni. Esso misura la massima perdita accumulata da un trading system a partire da un picco massimo precedente. In altre parole, rappresenta la flessione più significativa subita dal capitale investito in un determinato algoritmo. Esistono diverse tipologie di drawdown ed […]