Algoritmi a griglia o ad operazioni uniche

Algoritmi a griglia o ad operazioni uniche? Questa domanda è una delle più frequenti per chi si appresta ad acquistare un algoritmo di trading. La risposta non è semplice, poiché entrano in gioco diversi fattori, come l’asset su cui opera, il tipo di strategia utilizzata e le fluttuazioni del mercato. Tuttavia, quando si costruisce un portafoglio di trading system, la diversificazione, anche nel modo in cui l’algoritmo opera, è fondamentale. Integrare bot con logiche diverse può essere una scelta strategica per ottimizzare i risultati e gestire il rischio.

Gli expert advisor a griglia applicano la strategia del Dollar Cost Average (DCA) anche nota come accumulo costante. Ciò implica l’apertura di ulteriori operazioni per mediare il prezzo di carico. Se la prima operazione va in perdita di un determinato numero di pips, punti o dollari, il trading system aprirà un’ulteriore posizione. La size dell’operazione può essere aumentata o rimanere invariata in funzione della propensione al rischio del bot. Alcuni Expert Advisor a griglia utilizzano una griglia fissa, che si attiva a un valore prestabilito, come ad esempio 35 pips (Waka Waka) o 8 dollari (Golden Pickaxe). Altri bot adottano griglie variabili, che si adattano dinamicamente alla volatilità del mercato utilizzando indicatori come l’ATR (Average True Range). Per ottimizzare le performance e ridurre il drawdown, è cruciale calibrare correttamente il rapporto tra la distanza delle operazioni e il moltiplicatore con cui si aumenta la size delle posizioni.

Gli expert advisor con operazioni uniche sono progettati per eseguire singole operazioni, con stop loss e take profit predefiniti. Ciò implica che per ogni operazione viene impostato un limite massimo di perdita in termini di valore monetario o percentuale. Questo garantisce che ogni operazione si chiuda sempre con un determinato rischio-rendimento e uno stop loss preimpostato.

Un’altra strategia di money management che viene utilizzata dagli algoritmi ad operazione unica è il trailing stop. In questi casi si può raggiungere un rischio-rendimento di 1:10 ed oltre. Solitamente, quando il bot raggiunge un rischio-rendimento di 1:2, lo stop loss viene automaticamente modificato, assicurando che, nel caso di un’inversione del mercato, non ci siano perdite o che si ottengano comunque dei profitti. Un ulteriore possibilità è l’utilizzo della strategia denominata anti-martingala. Tale strategia prevede l’incremento del lottaggio solo se le posizioni precedenti sono state profittevoli. Questa tecnica permette di aumentare i guadagni nei periodi favorevoli, senza esporre il capitale in modo eccessivo durante le fasi di mercato meno favorevoli. Entrambi i metodi descritti non implicano un aumento dello stop loss in termini di monetario o percentuale. Al contrario, sfruttano i profitti generati dal trade per massimizzare i guadagni.

Non esiste un asset ideale per un bot a griglia. Tuttavia, alcuni strumenti finanziari sono più adatti a questa tipologia di operatività rispetto ad altri. Ad esempio, utilizzare un bot a griglia per tradare gli indici o il gold  in short non è consigliabile. Questo perché tali asset tendono a seguire un trend rialzista di lungo periodo, ed eventuali griglie aperte in sell potrebbero subire perdite significative. Se proprio si vuole usare trading system a griglia, su questi asset, è consigliabile operare solo long. Inoltre esiste un fattore spesso sottovalutato: lo swap. In presenza di un movimento direzionale sfavorevole, il bot potrebbe accumulare molte operazioni con un lottaggio crescente. Se il mercato, successivamente, entra in una fase di lateralizzazione prolungata, il costo dello swap potrebbe aumentare drasticamente, erodendo il profitto complessivo del sistema. Dalle nostre analisi, uno dei migliori asset per un bot a griglia è AUD/CAD, principalmente per via dei bassi costi di swap. In generale il forex è il mercato più adatto a questo tipo di strategia, poiché le coppie valutarie tendono a riequilibrarsi nel tempo, tornando sempre verso il proprio fair value.

I trading system ad operazioni uniche possono essere utilizzati su diversi asset. La scelta dipende principalmente dalla strategia di money management adottata. Se il bot utilizza una strategia basata su anti-martingala o trailing stop, è preferibile selezionare un asset in cui sono presenti significativi movimenti a seguito di breakout. Questo perché il bot continuerà a operare solo quando la prima operazione è in profitto, sfruttando trend direzionali forti e massimizzando i guadagni. Dalla nostra esperienza, gli expert advisor a operazioni singole funzionano meglio quando operano in una sola direzione, su asset che seguono un bias di medio termine. Questo approccio consente di sfruttare movimenti di prezzo più prevedibili e, grazie alla coerenza del trend, aumenta la percentuale di win rate.

Gli expert advisor a griglia presentano un rischio principale: bruciare il conto se non viene impostato uno stop loss adeguato. Se il livello di stop loss è assente o troppo ampio, il capitale rischia di essere esposto eccessivamente, potenzialmente anche ad una perdita totale. Se il mercato continua a muoversi in una direzione sfavorevole senza inversioni, il bot continuerà ad aprire posizioni con un lottaggio crescente, aggravando il drawdown e rendendo quasi impossibile recuperare le perdite.

Dal punto di vista statistico, un expert advisor con un win rate del 50% può subire anche 10 stop loss consecutivi. Tuttavia, rispetto agli algoritmi a griglia, è meno probabile bruciare un conto, poiché le perdite sono più prevedibili e gestibili. Inoltre, se la strategia non è efficace, il trader può rendersene conto in anticipo ed apportare le dovute modifiche. Uno degli aspetti che abbiamo riscontrato essere fondamentale per ridurre i rischi è il bias di mercato. Impostare una chiara direzione operativa aiuta a evitare stop loss inutili, migliorando la stabilità dell’operatività e la gestione del rischio. Un altro errore comune da evitare è aumentare take profit e stop loss dopo una serie di perdite consecutive. Bisogna che la strategia lavori nel tempo, accettando sia i take profit che gli stop loss. Non modificare continuamente i parametri è una delle chiavi del successo di un bot nel medio-lungo termine.

Gli expert advisor a griglia offrono numerosi vantaggi. Il loro punto di forza principale è la bassa frequenza di stop loss, il che permette di chiudere operazioni in profitto con una certa costanza e far crescere l’equity line in modo progressivo.

• • Maggior costanza nei profitti.
    Se ben configurato, un algoritmo a griglia può chiudere la maggior parte delle giornate in profitto, evitando frequenti stop loss.

• • Adattabilità ai mercati laterali.
    La griglia funziona particolarmente bene nei mercati in range, dove il prezzo oscilla senza forti trend direzionali.

• • Crescita esponenziale dell’equity line.
    Grazie alla strategia di accumulo e chiusura delle operazioni, l’equity può crescere rapidamente nel tempo.

• • Maggiore probabilità di recupero.
    A differenza di un algoritmo con operazioni uniche, un expert advisor a griglia può sfruttare ritracciamenti per chiudere le operazioni in profitto anche dopo una fase negativa.

• • Possibilità di ottimizzazione con griglie dinamiche.
    Alcuni expert advisor avanzati regolano la distanza tra le operazioni in base alla volatilità o all’ATR, rendendo la strategia più efficace.

Gli expert advisor a operazioni uniche offrono vantaggi soprattutto in termini di gestione del rischio e controllo dell’esposizione. A differenza degli algoritmi a griglia, questi bot aprono una singola operazione alla volta, riducendo il rischio di accumulo di esposizione e le potenziali perdite elevate in caso di crash di mercato.

• • Minor esposizione al mercato.
    Poiché il bot apre solo una singola operazione per volta, il capitale non è esposto a rischi prolungati.

• • Stop loss e take profit ben definiti.
    Ogni trade ha un rischio calcolato, riducendo la possibilità di drawdown elevati.

• • Facilità di monitoraggio ed ottimizzazione.
    Con meno variabili in gioco rispetto agli algoritmi a griglia, l’ottimizzazione risulta più semplice ed efficace.

• • Ideale per strategie basate su breakout o trend following.
    In presenza di un importante bias o di un movimento fortemente direzionale, si possono massimizzare i profitti senza accumulare esposizione eccessiva.

• • Miglior gestione psicologica.
    Con operazioni chiare e predefinite, è più facile mantenere la disciplina nel trading e non farsi influenzare dalle emozioni.

Un trading system ad operazioni uniche può soffrire di stop loss frequenti se la strategia non è ben calibrata. È quindi fondamentale ottimizzare il rischio-rendimento e selezionare asset con una chiara tendenza di medio-lungo termine.

Non esiste la strategia operativa in assoluto migliore. La scelta dipende dagli obiettivi di trading e dal profilo di rischio. Tuttavia, una cosa è certa: la diversificazione è fondamentale negli investimenti. Se il tuo portafoglio è già composto da expert advisor a griglia, potrebbe essere strategico affiancare algoritmi ad operazioni uniche. Questo approccio consente di bilanciare il rischio, evitando l’accumulo di esposizione su una singola metodologia.

Se si preferisce una strategia operativa con pochi stop loss e un’operatività costante, gli expert advisor a griglia possono essere un’ottima soluzione. Tuttavia bisogna impostare una corretta gestione dello stop loss per evitare rischi eccessivi. Se invece si preferisce maggior controllo sull’esposizione e operazioni più mirate, gli algoritmi ad operazioni uniche sono l’ideale, soprattutto se abbinati a un bias direzionale ben definito.

In conclusione, la scelta tra algoritmi a griglia e quelli ad operazioni uniche dipende da diversi fattori, tra cui la tolleranza al rischio e gli obiettivi di trading. Da un lato, i bot a griglia offrono una strategia di accumulo progressivo, ideale per mercati laterali e per chi cerca una crescita graduale dell’equity. Dall’altro, gli expert advisor a operazioni uniche garantiscono maggiore controllo sul rischio e una gestione più precisa del capitale, risultando particolarmente efficaci nei mercati con forti trend direzionali. Pertanto, per ottimizzare i risultati, è consigliabile non solo valutare i pro e i contro di ciascuna strategia, ma anche considerare un approccio diversificato. Combinare, in un portafoglio di trading system, entrambe le metodologie può ridurre l’esposizione complessiva e migliorare la sostenibilità nel lungo periodo. In definitiva, non esiste una risposta univoca su quale sia la strategia migliore, ma adottare un’analisi approfondita rappresenta la chiave per ottenere risultati consistenti nel tempo.