Analisi Montecarlo di Waka Waka e Golden Pickaxe (parte2)

Questa seconda parte dell’articolo dedicato all’Analisi Montecarlo di Waka Waka e Golden Pickaxe si concentra sull’interpretazione dei risultati ottenuti ed il loro confronto. Inoltre verranno descritte nel dettaglio le lezioni da imparare sull’utilizzo concreto e pratico dell’Analisi Montecarlo e dall’analisi dei risultati ottenuti.

Nei risultati dell’Analisi Montecarlo, visibili nell’immagine di sopra, si possono notare tre linee particolarmente importanti tali per cui vengono visualizzate con tre colori differenti:

1. Linea Verde. Rappresenta il miglior scenario possibile
2. Linea Blu: indica lo scenario più probabile
3. Linea Rossa: mostra il peggior scenario

Secondo il miglior scenario, il sistema dovrebbe ottenere un profitto del 69% nell’arco dei prossimi 5 anni.

Nello scenario più probabile, invece, si prevede un profitto del 7% nei prossimi 5 anni.

Nel scenario peggiore, si stima una perdita del 39% nei prossimi 5 anni.

 

Una volta ottenuti i risultati di base, possiamo modificare i parametri al fine di ottenere dei risultati migliori e maggiormente performanti. Un esempio concreto e fattuale che abbiamo eseguito riguarda il numero dei trade medi di Waka Waka. Difatti è interessante notare come, modificando il numero medio dei trade da 26 a 52 al mese, i risultati dell’Analisi Montecarlo cambino significativamente. In particolare, si può osserva che:

• • Il profitto nel miglior caso aumenta

• • La perdita nel peggior scenario si incrementa

• • Il profitto dello scenario più probabile aumenta

Il motivo che determina l’aumento della perdita nel peggior scenario riguarda proprio la natura operativa di Waka Waka. Difatti l’algoritmo è progettato in modo che il guadagno dei trade chiusi in profitto sia la metà, circa, della perdita generata dagli stop loss. Teniamo presente che gli scenari peggiori sono di numero esiguo su un campionamento di 1000 simulazioni effettuate dall’Analisi Montecarlo. Aumentare il numero di trade si è rivelata la scelta giusta, in quanto il sistema potrebbe risultare più profittevole sia considerando lo scenario migliore che nello scenario più probabile.

Infine è importante segnalare che il team di AmicoBot integra l’analisi fondamentale nell’utilizzo degli algoritmi. Questa pratica tende a ridurre la quantità di stop loss consecutivi, come succede nel peggior scenario simulato dall’Analisi Montecarlo. Difatti, ci sono periodi in cui i bot che testiamo sono stati settati per operare solo long o solo in short, e altri periodi in cui operano in entrambe le direzioni. Questa scelta dipende appunto dalla situazione macroeconomica e dai cicli di mercato, in cui il bot si trova concretamente ad operare.

Abbiamo testato anche un settaggio diverso di Waka Waka orientato ad una operatività intraday. Il conto è operativo dal 1° aprile 2024 con un capitale di partenza di $9,907.

Dalla data di inizio dell’operatività alla data del 14 marzo 2025 (data dell’Analisi Montecarlo) sono stati estrapolati i seguenti dati utili all’analisi stessa:

• • Guadagno complessivo: +10,73%.

• • Numero di trade totali: 400.

• • Numero di trade vincenti: 315.

• • Numero di trade perdenti: 85.

• • Win-rate: 78.75%.

• • Numero di trade in 11 mesi: 36.

• • Payout ratio: 0.35%.

• • Media di perdita: -0.42%.

I dati sono stati verificati con il metodo della doppia conferma (Excel e Quant-Analyzer).

Nel sito, poiché non è possibile inserire più di un decimali dopo la virgola, abbiamo riportato i valori approssimando per difetto:

• • Payout ratio: 0,30

• • Perdita media: -0,40%

 

Dai risultati dell’analisi possiamo evidenziare le già note 3 linee che rappresentano:

• • Linea Verde. Il miglior scenario.

• • Linea Blu. Scenario più probabile.

• • Linea Rossa. Peggior scenario.
    

 

Secondo il miglior scenario dovremmo ottenere un profitto del 53% nell’arco  dei prossimi 5 anni

 

Secondo lo scenario più probabile dovremmo ottenere un profitto dell’11% nell’arco  dei prossimi 5 anni

 

Nel peggior scenario dovremmo perdere il 7.7% nell’arco  dei prossimi 5 anni

Dopo aver esaminato in dettaglio l’Analisi Montecarlo di Waka Waka con due settaggi diversi, è opportuno procedere con l’analisi di Golden Pickaxe, un altro trading system di rilievo nel panorama del trading algoritmico. Analogamente a quanto fatto per Waka Waka, anche per Golden Pickaxe verranno estrapolati i parametri fondamentali per effettuare correttamente la suddetta analisi.

 

L’Analisi Montecarlo è stata effettuata su un conto operativo da giorno 11 gennaio 2024 per uno storico dei dati pari a 14 mesi. Nel dettaglio i dati estrapolati sono i seguenti:

• • Guadagno complessivo: 14,94%.

• • Numero di trade totali: 458.

• • Numero di trade vincenti: 401.

• • Numero di trade perdenti: 57.

• • Win-rate: 87.55%.

• • Numero di trade in media al mese: 33.

• • Payout ratio: 0.20%.

• • Media di perdita: -0.75%.

 

I risultati dell’Analisi Montecarlo di Golden Pickaxe sono nettamente più performanti di quelli di Waka Waka. Tale differenza sostanziale è attribuibile ad una caratteristica peculiare di questo algoritmo che opera sull’oro. Difatti Golden Pickaxe presenta un win rate, ovvero la percentuale dei trade chiusi in profitto rispetto ai trade totali, che si avvicina al 90% e tale percentuale risulta più alta del win rate di Waka Waka.

Secondo il miglior scenario si potrebbe ottenere un profitto del 143% nell’arco dei prossimi 5 anni

Secondo lo scenario più probabile si potrebbe ottenere un profitto del ’80% nell’arco dei prossimi 5 anni

 

Nello scenario peggiore si potrebbe ottenere ottenere un profitto del 30% nell’arco dei prossimi 5 anni

Mettendo a confronto i risultati dell’Analisi Montecarlo dei due trading system, emerge come Golden Pickaxe mostri un profilo rischio-rendimento complessivamente migliore, con gli scenari (migliore, probabile e peggiore) sempre a favore di Golden Pickaxe. Tuttavia, è importante sottolineare che entrambi i sistemi mostrano una robustezza considerevole e possono essere utilizzati efficacemente in diverse condizioni di mercato, specialmente se integrati in una strategia di portfolio diversificata.

Dall’Analisi Montecarlo condotta sui trading system Waka Waka e Golden Pickaxe, sono emersi diversi insegnamenti preziosi. In primo luogo, è stato dimostrato che la modifica di determinati settaggi potrebbe aumentare le performance:

• • L’aumento del numero di trade di Waka Waka è stata una scelta strategica corretta, in quanto il sistema ottiene risultati migliori. 

• • La riduzione del lottaggio iniziale dopo aver subito alcuni stop loss. Questo ha abbassato il payout ratio, mentre il rischio per operazione è rimasto invariato migliorando notevolmente i risultati.

Quello che è importante sottolineare e che nessuna analisi può prevedere con assoluta precisione l’andamento del portafoglio. L’unico modo per ottenere profitti consistenti è attraverso un’attenta gestione del rischio e la diversificazione del portafoglio di trading system. È fondamentale riconoscere i momenti in cui ridurre l’esposizione o addirittura fermare l’operatività, per garantire la sostenibilità del trading system. Un altro aspetto cruciale emerso riguarda l’integrazione dell’analisi fondamentale nelle strategie di trading algoritmico. Infatti è essenziale adattare l’operatività del sistema alle condizioni macroeconomiche, alternando periodi di trading unidirezionale (solo long o solo short) a periodi di trading bidirezionale. Se queste analisi non vengono applicate a contesti ben definiti, possono risultare fuorvianti. Ad esempio, i risultati dell’Analisi Montecarlo di Waka indicava che, nello scenario più probabile, il risultato del 11% di guadagno sarebbe stato raggiunto in un arco di cinque anni. In realtà, noi lo abbiamo realizzato in un solo anno.

L’Analisi Montecarlo rappresenta, senza dubbio, uno strumento fondamentale per valutare la robustezza e l’efficacia dei trading system automatizzati. Attraverso questo studio approfondito dei sistemi Waka Waka e Golden Pickaxe, è stato possibile dimostrare come questa metodologia possa fornire indicazioni preziose per l’ottimizzazione delle strategie di trading. In primo luogo, l’analisi ha evidenziato l’importanza di alcuni parametri chiave nella valutazione di un trading system. Questi fattori consentono di prevedere con maggiore accuratezza il comportamento futuro del sistema in diverse condizioni di mercato. Nonostante l’accuratezza dell’Analisi Montecarlo, i risultati si basano sempre su performance passate, che non costituiscono garanzie per il futuro. Tuttavia, l’approccio metodico e rigoroso adottato in questo studio aumenta significativamente l’affidabilità delle previsioni. Abbiamo deciso di continuare ad utilizzare questa metodologia per monitorare e migliorare costantemente i trading system. In questo modo, si contribuisce alla diffusione di un approccio scientifico e data-driven al trading algoritmico.