Divergenza: significato ed utilizzo nel trading algoritmico

La divergenza è una delle più potenti ed efficaci strategie utilizzate nel trading algoritmico. Nata insieme allo sviluppo degli Indicatori come RSI e MACD, viene utilizzata con efficacia sia nel trading manuale che in quello algoritmico. Esistono diverse tipologie di divergenze, sia rialziste che ribassiste. Solitamente la divergenza viene utilizzata come conferma di un segnale long o short. Viene anche utilizzata come segnale di uscita indicando la potenziale inversione del trend.

La divergenza è una discrepanza tra il movimento del prezzo di un asset finanziario e un indicatore tecnico associato. Può manifestarsi in diversi modi, ma il concetto fondamentale è che i movimenti dell’indicatore tecnico non confermano i movimenti della price action. Questo fenomeno può indicare un possibile cambiamento nella direzione del prezzo, fornendo agli operatori un’opportunità per entrare o uscire da una posizione in modo tempestivo. Nel trading algoritmico, la divergenza è ampiamente utilizzata per identificare potenziali punti di inversione del mercato. Gli algoritmi che utilizzano strategia di reversal o trend following, analizzano costantemente i dati del prezzo e degli indicatori tecnici per individuare queste discrepanze e generare segnali di ingresso o di uscita.

Esistono diverse tipologie di divergenze che identificano la possibile inversione del trend o la sua possibile prosecuzione. Le due macro categorie sono la divergenza regolare e la divergenza nascosta. La prima indica una potenziale inversione la seconda una potenziale prosecuzione del trend.

Questa macro categoria si differenzia in due sottocategorie:

• Divergenza regolare rialzista. Si verifica quando la price action forma minimi decrescenti, mentre l’indicatore tecnico mostra minimi crescenti. Tale configurazione potrebbe indicare che la pressione delle vendite si sta esaurendo e che i buyer potrebbero prendere il controllo

• Divergenza regolare ribassista. Si verifica quando la price action forma massimi crescenti, mentre l’indicatore tecnico mostra massimi decrescenti. Tale configurazione potrebbe indicare che la forza degli acquirenti si sta esaurendo e che i deller potrebbero prendere il controllo

Questa macro categoria si differenzia in due sottocategorie:

• Divergenza nascosta rialzista. Si verifica, durante un trend rialzista, quando la price action forma minimi crescenti mentre l’indicatore tecnico forma minimi decrescenti. Potrebbe indicare una prosecuzione del trend rialzista.

• Divergenza nascosta ribassista. Si verifica, durante un trend ribassista, quando la price action forma massimi decrescenti mentre l’indicatore tecnico forma massimi crescenti. Potrebbe indicare una prosecuzione del trend ribassista.

• Consideriamo il popolare indicatore MACD (Moving Average Convergence Divergence). Quando il MACD mostra una divergenza rispetto al prezzo, ad esempio un MACD che forma massimi più alti mentre il prezzo forma massimi più bassi, ciò potrebbe indicare un indebolimento della tendenza attuale e la possibilità di una inversione imminente.
• Un altro esempio è dato dall’utilizzo della divergenza con il Relative Strength Index (RSI). Se il prezzo forma nuovi massimi, ma l’indicatore RSI non concorda con i nuovi massimi, si verifica una divergenza ribassista, suggerendo una possibile inversione al ribasso.
• Supponiamo di osservare il grafico giornaliero della coppia EUR/USD. Il valore della coppia continua a salire, formando nuovi massimi, ma contemporaneamente il MACD mostra una serie di massimi decrescenti. Questa discrepanza potrebbe indicare che il trend rialzista sta perdendo forza e potrebbe presto invertirsi. Gli algoritmi di trading algoritmico possono rilevare questa strategia e generare segnali di vendita per capitalizzare sull’eventuale esaurimento del trend rialzista.
• Divergenza nel RSI: immaginiamo di analizzare il grafico dell’oro che mostra una tendenza al ribasso. Durante questo periodo, il prezzo forma nuovi minimi, ma contemporaneamente l’RSI mostra una serie di minimi crescenti. Questa divergenza bullish potrebbe suggerire che la pressione ribassista sta diminuendo e che potrebbe verificarsi un’inversione al rialzo. Gli algoritmi di trading possono sfruttare questa strategia per generare segnali di acquisto e trarre profitto dalla futura crescita dei prezzi.

La divergenza rappresenta un’arma potente nell’implementazione di strategie di trading algoritmico. Attraverso l’analisi delle discrepanze tra la price action e gli indicatori tecnici come il MACD o l’RSI, è possibile identificare potenziali inversioni di tendenza e generare segnali di trading tempestivi e accurati. La divergenza può essere sfruttata in modo efficace da algoritmi sofisticati che analizzano continuamente i dati del mercato per individuare queste discrepanze e generare segnali di ingresso o d’uscita. I due principali tipi di divergenza, regolare e nascosta, forniscono indicazioni potenziali sulla direzione futura del mercato.In conclusione, comprendere e utilizzare tale strategia nel trading algoritmico può portare a risultati consistenti e migliorare la redditività complessiva delle strategie di trading automatizzato. Tuttavia, è essenziale combinare questa strategia con una solida gestione del rischio e una comprensione approfondita del contesto di mercato per massimizzare il successo nel lungo termine.