Le chiavi API nel trading algoritmico

La chiave della profittabilità nel trading algoritmico è la capacità di accedere in modo tempestivo e preciso ai dati utilizzati dal software. Le chiavi API (Application Programming Interface) sono stringhe uniche utilizzate per autenticare e autorizzare l’accesso ai servizi finanziari online (Broker, Exchange, serie storiche, ecc.). Nel trading algoritmico, la corretta comprensione di cosa sono e come vengono utilizzate dai trading system è importante sia per chi vuole programmare, sia per chi vuole semplicemente utilizzare gli algoritmi. Per il trading algoritmico sono disponibili diverse API, ognuna con caratteristiche e funzionalità proprie.

Esistono diverse tipologie di chiavi API utilizzate nel trading algoritmico che consentono di far eseguire diverse funzioni al bot di trading. Le principali sono:

• API di trading: queste chiavi si interfacciano con il broker o gli Exchange e permettono di aprire, chiudere e gestire le operazioni.
• API per i database: sono chiavi dedicate alla estrapolazione dei più svariati tipi di dati, da quelli economici a quelli statistici, da quelli relativi ai dati di sentiment ai dati delle notizie dei principali fornitori di news.
• API di tipo Python: sono utilizzate per accedere ai software scritti in Python e possono utilizzare una vasta gamma di funzionalità.
• API di tipo IEX: sono utilizzate per accedere alle API fornite dalla IEX Cloud e sono limitate alle funzionalità offerte dalle API IEX Cloud.
• API di tipo REST: sono utilizzate per accedere ai dati attraverso richieste HTTP standard.
• API di tipo WebSocket: utilizzano una connessione persistente tra il client e il server, consentendo agli algoritmi di accedere ai dati in modo asincrono.

Le chiavi API IEX consentono l’accesso ai dati in tempo reale su azioni, opzioni e indici attraverso l’utilizzo del software Investors Exchange. Il database consente di accedere ad una vasta gamma di dati di mercato come la profondità di mercato e i dati fondamentali dei singoli asset. Questi dati possono essere utilizzati per sviluppare algoritmi di trading che, in tempo reale, prendono decisioni di acquisto o vendita in base a determinati dati. L’ API di IEX è nota per la sua trasparenza e accuratezza nei dati forniti, che la rendono una scelta ideale per il trading algoritmico avanzato. Le chiavi API di tipo IEX sono progettate per lavorare solo con le API IEX Cloud, e non possono essere utilizzate per accedere ad altre API.

Python è uno dei principali linguaggi di programmazione utilizzati nel trading algoritmico. Le sue librerie consentono facilmente di manipolare i dati e analizzarli. Le API di tipo Python consentono di accedere ai dati storici di un determinato tipo di asset, e di utilizzare questi dati per l’elaborazione dell’algoritmo di trading. Ad esempio, si può utilizzare un’ API di tipo Python per scaricare i dati storici del dato relativo al RSI di un determinato asset. Questi dati saranno utilizzati per aprire posizioni quando il valore scende al di sotto di un determinato livello, e di venderle quando il valore sale al di sopra di un determinato livello. I principali software nel trading algoritmico che utilizzano chiavi API di tipo Python sono:

• Zipline: Sistema di backtesting per gli algoritmi di trading basati su Python. Utilizza la libreria Pandas per manipolare i dati e supporta una vasta gamma di algoritmi di trading.
• Backtrader: Altro sistema di backtesting per gli algoritmi di trading basati su Python. Offre una vasta gamma di funzionalità, tra cui la possibilità di utilizzare dati storici, di testare gli algoritmi su dati in tempo reale e di testare più algoritmi contemporaneamente.
• Catalyst: Ambiente di sviluppo di algoritmi di trading basato su Python che offre una vasta gamma di funzionalità, oltre la possibilità di utilizzare dati storici, di testare gli algoritmi su dati in tempo reale e quella di utilizzare una vasta gamma di strumenti per l’analisi dei dati.
• QuantRocket: Piattaforma open-source basata su Python per l’automazione del trading algoritmico. Offre una vasta gamma di funzionalità compresa la possibilità di utilizzare dati storici e di testare gli algoritmi su dati in tempo reale.

Le API di tipo REST permettono ai software di trading algoritmico di accedere ai dati di mercato in tempo reale attraverso richieste HTTP. Sono particolarmente adatte per gli algoritmi che necessitano di accedere ai dati in modo occasionale, o per operazioni che non richiedono la massima velocità di elaborazione. Una delle principali caratteristiche delle chiavi API REST è quella di accedere ai dati in modo sincrono. Ciò significa che devono attendere la risposta prima di continuare con l’elaborazione. Le principali piattaforme che utilizzano le chiavi API di tipo REST sono la Metatrader, la Tradestation, la NinjaTrader e QuantConnect.

Utilizzando una connessione persistente tra il client e il server, le chiavi API di tipo WebSocket consentono agli algoritmi di continuare a elaborare i dati anche se non hanno ancora ricevuto la risposta dal server. Infatti, la caratteristica principale di questa tipologia di chiavi API è di consentire agli algoritmi di accedere ai dati in modo asincrono. Da notare che le chiavi API WebSocket non utilizzano la crittografia HTTPS per proteggere i dati durante la trasmissione. Ciò significa che i dati scambiati tra l’algoritmo e il server non sono protetti da crittografia, e questo può rappresentare un rischio maggiore per la sicurezza dei dati rispetto alle chiavi API REST. Le API WebSocket vengono usate da algoritmi di trading che necessitano di accesso continuo e in tempo reale ai dati di mercato. Il vantaggio di una maggiore velocità di elaborazione va a discapito della sicurezza dei dati stessi. I principali software che utilizzano le chiavi API di tipo WebSocket sono la cTrader, famosa piattaforma di trading, e i software dedicati al backtest come Zorro o Backtrader.

Le chiavi API sono un elemento fondamentale nel trading algoritmico poiché consentono di accedere in modo tempestivo e preciso ai dati utilizzati dal software. Le diverse tipologie di chiavi API si adattano alle differenti esigenze dei trading system. La corretta comprensione di cosa sono e come vengono utilizzate le chiavi API è importante, sia per chi vuole programmare algoritmi di trading, sia per chi vuole utilizzarli in modo efficiente.