Spread e Trading Automatico: tutto quello che devi sapere

Lo spread è una commissione che viene integrata al prezzo di acquisto (bid) e a quello di vendita (ask), e la cui entità è costituita dalla differenza tra questi due prezzi. Lo spread nel mercato del Forex si misura in pips , il pip è  un qualsiasi cambiamento nella quarta cifra decimale di una coppia valutaria , tranne per i cross con lo Yen (JPY) in cui è la seconda cifra dopo la virgola. Per calcolare lo spread bisogna sottrarre il prezzo di acquisto (bid) dal prezzo di vendita (ask). Più lo spread è alto meno sarà conveniente la transazione per il trader. Lo spread nel trading automatico, che spesso comporta un’attività ad alta frequenza, gioca un ruolo cruciale nella redditività finale del proprio bilancio.

Durante le ore notturne, specialmente sui mercati poco liquidi, lo spread si allarga, mentre sui mercati molto liquidi e durante le principali ore di contrattazione tende a restringersi.  Lo spread normalmente è basso quando si scambia la valuta durante la sua sessione di riferimento, un esempio può essere il Pound durante la sessione di Londra o lo Yen durante la sessione giapponese, per il motivo citato in precedenza ovvero che ci sono molti operatori a mercato che stanno tradando quella valuta.

Durante le notizie ad alto impatto come i Non farm payroll (NFP) può succedere che lo spread si allarga improvvisamente, questo accade non perché non ci sono molti trader che stanno tradando quella valuta, ma perché la notizia potrebbe causare dei bruschi movimenti di prezzo e il broker per proteggersi applica una commissione più ampia proprio per evitare possibili perdite causate dalla velocità con la quale il mercato ha una variazione.

Tramite l’utilizzo di Forex Benchmark , un sito che compara gli spread offerti dai vari broker, notiamo come sul cambio valutario USD/JPY si hanno degli allargamenti/ restringimenti dello spread a causa dei motivi menzionati. Consigliamo questo sito se si desidera analizzare più nel dettaglio le commissioni che vengono applicate dal proprio broker.

Quando si opera manualmente, chiaramente si fanno considerazioni diverse, e non si considera una media di 1000/2000 operazioni al mese, mentre per chi collega il proprio conto a un Expert Advisor che opera sul mercato Forex lo spread diventa cruciale. Se si opera tramite un robot di scalping sicuramente un conto RAW Spread sarà più conveniente di un conto basic. La differenza è che il conto raw spread applica uno spread più basso ma delle commissioni overnight (Swap) più alte mentre il conto normale applica uno spread meno competitivo ma delle commissioni di apertura conto e overnight più vantaggiose.

Nelle major sul cambio valutario è difficile trovare grandi differenze tra i broker; infatti, non faremo un confronto tra il broker che ha lo spread più vantaggioso contro il broker che ha lo spread meno vantaggioso proprio perché la differenza sarebbe esigua. Di seguito analizzeremo le performance di Dark Moon sul cross GBP/USD. Nel primo backtest il broker ha applicato uno spread di 0,2 pips mentre nel secondo uno spread di 2 pips.

Uno spread basso per la propria attività di trading automatico, come detto in precedenza, è cruciale e questo backtest ne è la prova. L’Expert Advisor di sopra opera tramite una strategia di breakout quindi non appena si “rompe” un massimo/minimo relativo l’Expert Advisor inizierà ad operare. Con lo spread a 2 pips, anche se il prezzo non viola il massimo/ minimo, ma ci si avvicina, l’Expert aprirà posizioni in funzione di questo falso segnale. Questo accade proprio perché il Bot considera il prezzo maggiorato dallo spread (come se avesse “rotto” la resistenza o il supporto). Pensiamo, ad esempio, di operare con uno spread di 0.2 pips  per un totale di 2700 operazioni sul cross EUR/USD. Con un lotto si pagherà circa 540 dollari di commissioni causate dallo spread mentre con uno spread di 2 pips si pagherebbero 5400 dollari.

Nella scelta del broker su cui fare operare il proprio bot di trading, l’entità dello spread applicato è fondamentale, in quanto inciderà sulla propria profittabilità. Per chi vuole utilizzare un bot che fa scalping conviene utilizzare un conto raw spread mentre per chi vuole utilizzare un bot che tiene posizioni overnight conviene un conto basic.